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【资讯】不妨构建备兑组合

发布时间:2020-10-17 01:12:28 阅读: 来源:滤料厂家

不妨构建备兑组合

对于50ETF走势,光大期货期权部刘瑾瑶认为,近期有超跌反弹的需求,但大涨动能仍不具备。建议前期做空的投资者可逐步止盈离场。此外,由于近期日内波动较大,进行高抛低吸的日内交易收益也较为可观。

受标的上证50ETF价格反弹影响,昨日50ETF认购期权价格普涨,认沽期权价格普跌。

对于50ETF走势,光大期货期权部刘瑾瑶认为,近期有超跌反弹的需求,但大涨动能仍不具备。建议前期做空的投资者可逐步止盈离场。此外,由于近期日内波动较大,进行高抛低吸的日内交易收益也较为可观。

此外,正在考虑入市抄底的投资者,目前可能面临两大困惑: 第一,如果买入50ETF之后,大盘继续走低怎么办?第二,用买入认购期权取代买入50ETF虽风险减小,但由于目前认购期权隐含波动率过高,买入认购期权需花费较高的成本,怎么办?

针对这种情况,刘瑾瑶建议投资者构建备兑组合,即买入50ETF的同时卖出数量相匹配的认购期权,并且该认购期权的行权价最好与投资者预期的目标反弹价位一致。使用该策略的原因有三:第一,如果大盘继续下挫,认购期权部位对现货部位能起到保护作用;第二,卖出价格被高估的认购期权,可以坐收隐含波动率回落带来的收益;第三,如果行情持续大涨,投资者也可以适时平掉期权头寸,不会对整体盈利造成较大影响。

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